基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究

图书信息

作者：范聪银著

出版社：西南财经大学出版社

定价：68.00

ISBN：9787550450639

出版时间：2021-09-01

分类：图书,社科经管,经济,财政金融

商品介绍

目录

第一章 绪论

第一节 研究背景

第二节 研究意义

第三节 篇章结构

第二章 文献综述

第一节 金融衍生产品定价和股票抵押定价文献综述

一、ＦＭＬＳ框架下的金融衍生产品定价研究情况

二、股票抵押定价研究文献综述

第二节 本章小结

第三章 数学预备知识

第一节 α稳态过程及其性质

第二节 ＦＭＬＳ模型及ＦＭＬＳ模型下的期权定价理论

第三节 Ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统的快速迭代算法

一、Ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统

二、快速算法

第四节 本章小节

第四章 ＦＭＬＳ框架下欧式期权定价、对冲与实证分析

第一节 本章导言

第二节 ＦＭＬＳ框架下欧式期权定价公式

……

内容简介

本书主要包含两方面的内容：（1）根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权（看涨和看跌）的定价公式，并对公式的有效性进行了检验。在此基础上，给出该理论框架下欧式期权的很优风险对冲执行策略。另外，为了使本书的研究更具有说服力，我们利用真实的期权数据进行实证检验。（2）在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题，主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外，本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型，以进一步完善FMLS框架下的定价理论。