金融尾部风险管理研究

图书信息

作者：周春阳著

出版社：上海交通大学出版社

定价：78.00

ISBN：9787313238429

出版时间：2020-10-01

分类：图书,社科经管,经济,财政金融

商品介绍

目录

1绪论/001

1.1本书研究背景和意义/001

1.2全书框架/007

1.3全书主要内容/010

2风险度量理论/015

2.1引言/015

2.2数学符号表示/016

2.3投资主体：量化风险感受/017

2.4保险公司：量化风险价格/022

2.5风险监控部门：量化风险损失/028

2.6各类风险测度之间的关系/038

2.7小结/039

3极值理论与期货保证金模型/040

3.1引言/040

3.2极值理论：BMM模型和POT模型/041

……

内容简介

鉴于特别尾部风险对金融市场的稳定和金融机构的正常运营有着重要影响，本书主要围绕特别尾部风险的度量和管理展开讨论。从风险管理者的角度，探讨期货交易所如何考虑市场特别变动设置保证金；从投资者的角度，考察突发事件造成的资产价格特别变动，对投资者很优资产配置的影响；从保险公司的角度，提出保险公司在承担投保人的风险时，应当考虑自身抵御风险，特别是特别风险损失的能力。

本书可供从事风险管理和投资组合理论与实证研究的研究人员和实务工作者参考。