金融衍生品定价

图书信息

作者：陈文婷著

出版社：格致出版社

定价：79.00

ISBN：9787543235748

出版时间：2024-07-01

分类：图书,社科经管,经济,财政金融

商品介绍

目录

第1章金融衍生品概述

1.1交易所市场

1.2主要金融衍生品简介

1.3交易员种类

第2章金融衍生品定价的模型及理论

2.1常数波动率模型和常数利率模型

2.2非常数波动率或非常数利率模型

2.3基本数学理论

2.4波动率的估计方法

第3章欧式普通期权的定价

3.1反常扩散模型下欧式普通期权的定价

3.2随机波动率模型下欧式普通期权的定价

3.3机制转化模型下欧式普通期权的定价

第4章欧式奇异期权的定价

4.1巴黎型期权定价

4.2FMLS模型下障碍期权的价格

第5章欧式期权的数值模拟与实证分析

5.1分数阶导数模型下欧式期权价格的数值实现

5.2随机波动率模型下欧式期权价格的数值模拟

5.3机制转换模型下欧式期权价格的数值模拟

5.4欧式障碍期权的数值模拟

第6章美式期权的数值定价

6.1谱方法

6.2预估校正方法

6.3逆有限元方法

第7章较为美式期权的近似价格

7.1快速均值回归波动率模型下较为美式期权价格的近似

7.2缓慢变动波动率模型下较为美式期权价格的近似

7.3多尺度波动率模型下较为美式期权价格的近似

第8章其他金融衍生品的定价及应用

8.1信用违约互换

8.2股票抵押贷款

参考文献

内容简介

当前，期货和期权交易在全世界十分活跃。金融机构、基金经理和企业的资金部之间经常在场外市场进行远期合约、互换、期权和其他形式的衍生品交易。每一个金融从业人员(甚至包括很多金融行业外的从业人员)都应该了解衍生品市场的运作机制、衍生品的应用及其定价过程。本书总结作者近十年来在衍生品定价领域的研究工作，探讨各类金融衍生品的特性，给出能够确定衍生品公平价格的理论框架和方法，切实反应其定价方面的进展。本书以各类模型为依据，重点介绍了求解不同类型衍生品的解析技巧和数值方法，可作为高年级本科生、研究生、金融机构从业人员的参考书。