数字经济背景下金融衍生品的多重价值调整

图书信息

作者：冯美芳著著

出版社：上海交通大学出版社

定价：86.00

ISBN：9787313329455

出版时间：2025-07-01

分类：图书,社科经管,经济,财政金融

商品介绍

目录

第1章 数字经济概述

1.1 背景

1.2 数字经济的内涵与特征

1.3 数字经济的意义

第2章 衍生品市场

2.1 衍生品市场的定义、特点与功能

2.2 市场参与者

2.3 中国衍生品市场的发展

2.4 未来衍生品市场的发展趋势

第3章 金融衍生品

3.1 金融衍生品的产生与发展

3.2 远期合约

3.3 期货合约

3.4 互换合约

3.5 期权

第4章 市场风险

4.1 利率风险

4.2 汇率风险

4.3 股票价格风险

4.4 商品价格风险

第5章 交易对手风险

5.1 交易对手风险的内涵

5.2 交易对手风险的量化

第6章 多重价值调整理论

6.1 信用价值调整

6.2 债务价值调整

6.3 资金价值调整

6.4 保证金价值调整

第7章 多重价值调整模型理论

7.1 信用价值调整与债务价值调整的理论发展

7.2 衍生品合约的资金价值调整

7.3 衍生品合约的保证金价值调整及其他价值调整

7.4 统一框架下衍生品合约的多重价值调整

第8章 跳跃风险与跳跃扩散模型

8.1 跳跃风险

8.2 跳跃扩散模型的研究现状

第9章 波动率风险与随机波动率模型

9.1 波动率风险

9.2 随机波动率模型的相关研究

9.3 带跳的随机波动率模型的相关研究

第10章 基于跳跃扩散模型的多重价值调整研究

10.1 基本假设

10.2 衍生品合约的价值

10.3 资产的价格动态方程

10.4 跳跃扩散模型下衍生品合约的多重价值调整

10.5 结果分析

第11章 基于随机波动率模型的多重价值调整研究

11.1 基本假设

11.2 资产的价格动态方程

11.3 随机波动率模型下衍生品合约的多重价值调整

11.4 结果分析

第12章 基于带跳的随机波动率模型的多重价值调整研究

12.1 资产价格的动态方程

12.2 带跳的随机波动率模型下衍生品合约的多重价值调整

12.3 结果分析

第13章 对比分析与参数敏感性分析

13.1 不同风险下多重价值调整的对比分析

13.2 信用价值调整的对比分析与参数敏感性分析

13.3 债务价值调整的对比分析与参数敏感性分析

13.4 资金价值调整的对比分析与参数敏感性分析

13.5 保证金价值调整的对比分析与参数敏感性分析

参考文献

索引

内容简介

本书主要探讨数字经济背景下金融衍生品的多重价值调整理论，介绍了数字经济的崛起及其对全球经济的影响，详细分析了衍生品市场的定义、特点与功能，以及金融衍生品的产生与发展，深入讨论了市场风险、交易对手风险及其管理策略，并提出了多重价值调整理论，包括信用价值调整、债务价值调整、资金价值调整、保证金价值调整等，着重探讨了跳跃风险和波动率风险对衍生品定价的影响，并提出了基于跳跃扩散模型、随机波动率模型及带跳的随机波动率模型的多重价值调整研究框架。整体而言，本书通过理论分析和模型构建，为金融衍生品的定价和风险管理提供了新的视角和方法。本书可作为普通高校金融学、精算学、金融工程等专业本科生和研究生教材，也可供从事相关工作的科研人员参考。