微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究

图书信息

作者：史永奋著

出版社：人民出版社

定价：58.00

ISBN：9787010190044

出版时间：2018-04-01

分类：图书,社科经管,经济,财政金融

商品介绍

目录

前言

绪论

第一节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架

第二节 研究方法

第三节 研究意义

整合风险管理篇

第一章 整合风险管理技术：Copula理论与方法

第一节 Copula函数的定义及常用Copula函数

第二节 Copula函数的估计方法

第三节 Copula函数的检验方法

第四节 Copula函数的模拟算法

第二章 商业银行的风险识别与度量

第一节 商业银行风险识别

第二节 信用风险及其度量方法

第三节 市场风险及其度量方法

第四节 操作风险及其度量方法

第三章 商业银行的整合风险度量――基于14家上市银行的实证研究

第一节 整合风险度量的内涵和研究方法

第二节 常用的整合风险度量方法

第三节 整合风险的Copula―VaR方法及分散化效应

第四节 整合风险的实证分析

第四章 商业银行风险的动态管理策略――以信用风险为例

第一节 信用等级转移矩阵

第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率

第三节 动态均值―CVaR优化模型

第四节 实证分析

系统性风险管理篇

第五章 系统风险的预警模型构建

第一节 金融风险的内涵

第二节 系统风险预警方法

第三节 我国金融风险预警模型的实证分析

第六章 系统性风险及其传染分析

第一节 系统性风险的定义

第二节 系统性金融风险成因的理论分析

第三节 系统性风险的主要特征

第四节 系统性风险的来源

第五节 系统性风险传染分析

第七章 系统性风险及边际风险贡献度量

第一节 系统性风险度量的研究现状

第二节 基于双边风险敞口的测量方法

第三节 单个金融机构的边际风险贡献

第四节 实证分析

第八章 系统重要性金融机构的衡量与分析

第一节 系统重要性金融机构的界定

第二节 系统重要性金融机构的衡量方法

第三节 衡量系统重要性金融机构的实证分析

第四节 结论和政策建议

参考文献

内容简介

史永奋著的《微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究》系统研究了整合风险管理与系统管理问题。在微观审慎视角下，给出商业银行的信用风险、市场风险和操作风险的整合风险管理方法，并以信用风险为例给出了商业银行信贷的动态管理策略；在宏观审慎视角下，构建了系统风险的预警模型，研究了系统性风险的传染机制、传染过程及度量方法，以中国金融市场为例进行系统的实证模拟分析，同时给出宏观审慎监管中系统重要性金融机构的评估方法。

本书可以作为高等院校金融学、金融工程、风险管理等相关专业高年级学生和研究生的风险管理教材，也可以作为实际风险管理者的参考书。